Vennero costruiti nei primi anni del '500 per volere di Ludovico Gonzaga, figlio di Gianfrancesco, sotto la direzione di Andrea Bertazzolo da Acquanegra, padre del più famoso Gabriele e molto probabilmente aggiunti in un secondo tempo al fabbricato retrostante, con la funzione di strada coperta. Si sviluppano per 120 metri (20 metri più lunghi della famosa galleria degli antichi di Sabbioneta, caratteristica questa che lo rende probabilmente l'opera maggiore per estensione fatta costruire dai Gonzaga nella nostra provincia) su trenta arcate, sostenute da ventinove colonne in marmo di Verona, diverse l'una dall'altra per tipo architettonico e decorazioni. Le trenta arcate generano altrettanti campi, un tempo, coperti da crociere in mattone, su cui continuava il fabbricato. Queste vennero eliminate durante i restauri del 1933; l'ultimo intervento di restauro conservativo si è concluso nella primavera del 2001.